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Segunda-feira, 23 de Junho de 2008

A minha carteira (2008/06/23)

Bem, como todos sabem a coisa está feia...

Entalei-me à grande na EDP e tive de sair com o rabo entre as pernas.

Ela baixou do que eu considerava razoável e decidi vendê-las. Foram-se embora!

Felizmente para o meu ego, elas continuaram a descer.

Quando vir sinais de melhoria, logo me volto a olhar para elas.

Mantenho umas míseras JMT e SONC. No total, estou a perder quase 10%.

Mas a culpa foi minha. Prego que não nos devemos agarrar às acções, e foi o que fiz. Em boa hora acordei, e as pus à venda.

 

Entretanto, e como o clima agora não está grande coisa para investir no PSI20 (nos outros não sei que não os acompanho, mas penso que também não está grande coisa), decidi pegar de novo numa aplicação que uso para fazer a análise técnica das acções. Chama-se qtstalker e é como é óbvio freeware. Já tenho uma base de dados com alguns anos de histórico e uma das coisas que eu queria fazer era experimentar um sistema automático e fazer o back-testing. Nunca tinha conseguido. Ou porque não atinava com as ordens, ou porque as funções não davam o que eu queria, seja lá por que fosse nunca tinha conseguido implementar um sistema.

Repararam que eu não falei no presente? Pois é agora já consigo...

Tanta martelada dei que consegui. E faz o back-testing e tudo!

 

Atenção, o sistema não tem nada de especial. O que eu queria mesmo era perceber como implementava um sistema qualquer. A questão é que agora que as cotações, estão na sua maioria a descer, é que é a altura ideal para testar os sistemas automáticos. Se derem resultados positivos agora, muito mais facilmente o darão quando estivermos outra vez numa fase ascendente dos mercados.

Para já os resultados são muito variados. Como apenas usei formulas muito básicas, do tipo cruzar a média móvel, não posso concluir nada em relação às fórmulas, mas apenas dizer que já percebi a mecânica da coisa.

No meu caso escolhi testar posições longas, mas também poderiam ser curtas.

Defini uma regra de entrada, e uma regra de saída. Por acaso foi com base na mesma fórmula, mas poderia não ser. Depois define-se qual a acção onde se vai testar o sistema, e qual o horizonte de tempo a considerar.

Definem-se também se usamos stops ou não, e quais os valores da nossa carteira de testes e também o custo por operação.

No final o sistema cai analisar as cotações do período que especificámos, e se as condições de entrada ou saída se verificarem simula a execução dessa operação. No final, apresenta-nos uma tabela com as operações individuais, e o seu impacto no nosso saldo final. Numa outra janela, mostra-nos um gráfico com a evolução da acção e da nossa carteira de teste.

Muito interessante.

 

Brevemente coloco aqui umas imagens e quem sabe alguma fórmula

 

sinto-me: entusiasmado
publicado por AReis às 23:57
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